基本信息

精算定義

所謂精算，就是運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)及人口學(xué)等學(xué)科的知識(shí)和原理，去解決工作中的實(shí)際問題，進(jìn)而為決策提供科學(xué)依據(jù)。

主要分類

壽險(xiǎn)精算

以概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)為工具研究人壽保險(xiǎn)的壽命分布規(guī)律，壽險(xiǎn)出險(xiǎn)規(guī)律，壽險(xiǎn)產(chǎn)品的定價(jià)，責(zé)任準(zhǔn)備金的計(jì)算，保單現(xiàn)金價(jià)值的估值等問題的學(xué)科

非壽險(xiǎn)精算

是研究除人壽以外的保險(xiǎn)標(biāo)的的出險(xiǎn)規(guī)律，出險(xiǎn)事故損失額度的分布規(guī)律，保險(xiǎn)人承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的平均損失及其分布規(guī)律，保費(fèi)的厘定和責(zé)任準(zhǔn)備金的提存等問題的學(xué)科。

保險(xiǎn)信息

歷史

17世紀(jì)后半葉，世界上有兩位保險(xiǎn)精算創(chuàng)始人研究人壽保險(xiǎn)計(jì)算原理取得突破性進(jìn)展，一位是荷蘭的政治家維德(Jeande Witt)，他倡導(dǎo)了一種終身年金現(xiàn)值的計(jì)算方法，對(duì)國(guó)家的年金公債發(fā)行提供了科學(xué)依據(jù);另一位是英國(guó)天文學(xué)家赫利(Edmund Halley)，他在研究人的死亡率的基礎(chǔ)上發(fā)明了生命表，從而使年金價(jià)值的計(jì)算更精確。

18世紀(jì)40年代至50年代，辛浦森(Thomas Simpson)根據(jù)赫利的生命表，制作出依照死亡率增加而遞增的費(fèi)率表，陶德森(James Dodson)依據(jù)年齡之差等因素而找出計(jì)算保險(xiǎn)費(fèi)的方法。

國(guó)外發(fā)展

保險(xiǎn)精算的產(chǎn)生是以哈雷慧星的發(fā)現(xiàn)者，英國(guó)天文學(xué)家哈雷(Halley)在1693年發(fā)表的世界上第一張生命表為標(biāo)志，至今已有三百多年的歷史。

進(jìn)入20世紀(jì)以來，情況發(fā)生了根本的變化。首先，出現(xiàn)了前所未有的巨大風(fēng)險(xiǎn);其次，在日益完善的保險(xiǎn)市場(chǎng)上，保險(xiǎn)人之間的競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈;再者，還存在著保險(xiǎn)費(fèi)率的劇烈下降，奉行客戶至上主義，甚至政府對(duì)某些險(xiǎn)種的費(fèi)率實(shí)行管制等多種因素。因此，當(dāng)代的保險(xiǎn)人不再可能收取顯著高于適當(dāng)水平的保費(fèi)并在業(yè)務(wù)中保持。

隨著統(tǒng)計(jì)理論及其不斷成熟，保險(xiǎn)人在確定保險(xiǎn)費(fèi)率、應(yīng)付意外損失的準(zhǔn)備金、自留限額、未到期責(zé)任準(zhǔn)備金和未決賠款準(zhǔn)備金等方面，都力求采用更精確的方式取代以前的經(jīng)驗(yàn)判斷。

國(guó)內(nèi)發(fā)展

保險(xiǎn)精算是在上世紀(jì)80年未90年代初才開始了入我國(guó)的，雖然起步較晚，但在開始引進(jìn)時(shí)就與國(guó)際接軌，通過"派出去，請(qǐng)進(jìn)來"的直接學(xué)習(xí)方式，直接使用國(guó)際上最權(quán)威的原版教材，直接吸收國(guó)際上最新成果，直接與國(guó)外學(xué)者進(jìn)行交流。經(jīng)過十余年的不懈努力，我國(guó)保險(xiǎn)精算學(xué)學(xué)術(shù)水平已接近世界先進(jìn)水平。保險(xiǎn)精算學(xué)的教育發(fā)展勢(shì)頭，正像我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭一樣，方興未艾。

其他信息

基本任務(wù)

保險(xiǎn)精算最初的定義是"通過對(duì)火災(zāi)、盜竊以及人的死亡等損失事故發(fā)生的概率進(jìn)行估算以確定保險(xiǎn)公司應(yīng)該收取多少保費(fèi)。"

在壽險(xiǎn)精算中，利率和死亡率的測(cè)算是厘定壽險(xiǎn)成本的兩個(gè)基本問題。由于利率一般是由國(guó)家控制的，所以在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期里利率并不是保險(xiǎn)精算所關(guān)注的主要問題，而死亡率的測(cè)算即生命表的建立成為壽險(xiǎn)精算的核心工作，也仍然是精算研究的課題。

非壽險(xiǎn)精算始終把損失發(fā)生的頻率、損失發(fā)生的規(guī)模以及對(duì)損失的控制作為它的研究重心。非壽險(xiǎn)精算已經(jīng)發(fā)展了兩個(gè)重要分支:一是損失分布理論;二是風(fēng)險(xiǎn)理論。

伴隨著金融深化的利率市場(chǎng)化，保險(xiǎn)基金的風(fēng)險(xiǎn)也變?yōu)榫阊芯康暮诵膯栴}。在這方面要研究的問題包括投資收益的敏感性分析和投資組合分析、資產(chǎn)和負(fù)債的匹配等。

基本原理

保險(xiǎn)精算最基本的原理可簡(jiǎn)單歸納為收支相等原則和大數(shù)法則。

所謂收支相等原則就是使保險(xiǎn)期內(nèi)純保費(fèi)收入的現(xiàn)金價(jià)值與支出保險(xiǎn)金的現(xiàn)金價(jià)值相等。由于壽險(xiǎn)的長(zhǎng)期性，在計(jì)算時(shí)要考慮利率因素，可分別采取三種不同的方式:①根據(jù)保險(xiǎn)期間末期的保費(fèi)收入的本利和(終值)及支付保險(xiǎn)金的本利和(終值)保持平衡來計(jì)算;②根據(jù)保險(xiǎn)合同成立時(shí)的保費(fèi)收入的現(xiàn)值和支付保險(xiǎn)金的現(xiàn)值相等來計(jì)算;③根據(jù)在其他某一時(shí)點(diǎn)的保費(fèi)收入和支付保險(xiǎn)金的"本利和"或"現(xiàn)值"相等來計(jì)算。

大數(shù)法則:即對(duì)于大量的隨機(jī)現(xiàn)象(事件)，由于偶然性相互抵消所呈現(xiàn)的必然數(shù)量規(guī)律的一系列定理的統(tǒng)稱。常見的有三個(gè)大數(shù)法則:

切比雪夫(Chehyshev)大數(shù)法則

貝努里(Bermulli)大數(shù)法則

泊松(Poisson)大數(shù)法則

精算師

保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展離不開精算師，隨著保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展，嚴(yán)密的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)建立，保險(xiǎn)費(fèi)率對(duì)計(jì)算的要求非常高，由此精算師應(yīng)運(yùn)而生。

精算師(actuary)由保險(xiǎn)公司雇用的數(shù)學(xué)專業(yè)人員，主要從事保險(xiǎn)費(fèi)、賠付準(zhǔn)備金、分紅、保險(xiǎn)額、退休金、年金等的計(jì)算。其計(jì)算依據(jù)來源于理賠參照表，而這份表格是基于本公司和同行索賠的經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)而制定的。